Количественный аналитик

Команда количественной оценки рисков Управления рыночных рисков ВТБ ищет количественного аналитика (кванта) на направление валидации моделей ценообразования и оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов. Данная позиция предоставляет возможность интенсивно применять математические знания на практике в деятельности ведущего банка и непрерывно развиваться в области прайсинга деривативов Обязанности: Валидация моделей ценообразования и моделей оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов; Разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска; Анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования; Расчет параметров моделей и резервов по отдельным продуктам с учетом модельного риска; Контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации. Требования: Знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.); Знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.); Базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы); Владение языком Python на базовом уровне; Английский язык на уровне свободного чтения статей по профессиональной тематике; Желание развиваться в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов. Будет плюсом: Знание продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности); Знания в области математической статистики; Опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами; Опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов; Владение системой LaTeX; Опыт написания научных статей или методологических документов.