Обязанности: 1. Разработка количественных моделей оценки рыночных рисков Национальном Клиринговом Центре. Прототипирование моделей с использованием языков программирования - Python. - Оценка рыночных рисков, портфельное маржирование. - Оценка стоимости производных финансовых инструментов, в том числе процентных деривативов, калибровка поверхности волатильности опционов, калибровка форвардных и дисконтных кривых. - Проведение стресс-тестирования, бэктестирование и валидация моделей оценки рыночного риска. - Оценка рисков ликвидности. 2. Разработка функциональных заданий для внедрения доработок системы управления рыночными рисками. 3.Разработка и поддержание в актуальном состоянии методологических документов по функционированию системы управления рисками в части управления рыночными рисками Требования: 1. Опыт работы в подразделениях по управлению рисками и/или в сфере финансовых рынков.Желание развиваться в направлении рыночных рисков будет преимуществом. 2. Свободное владение MS Office (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных и работы с информацией на уровне продвинутого пользователя); 3. Желательно знание английского языка на уровне не ниже Intermediate; 4. Навыки программирования: Python, SQL. 5. Навыки подготовки внутренних документов и постановки функциональных заданий.
Похожие вакансии
Главный специалист в направление рыночных рисков
Договорная
Москва
НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)
Риск-аналитик (мониторинг рыночных рисков)
Договорная
Москва
НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)