Обязанности:
Ключевые задачи: Проведение количественной и качественной валидации моделей оценки рисков Оценка рейтинговых систем Банка в рамках ПВР Подготовка аналитических валидационных отчётов об эффективности работы моделей, правильности их построения, формулировка рекомендаций разработчикам ДИТ Разработка ВНД по валидации Что важно для нас: Высшее образование: математическое, инженерно-техническое, экономическое Знания в области эконометрики, мат.статистики, практический опыт мат.моделирования или опыт работы в подразделении валидации в Банке. Опыт валидации показателей кредитного риска в Банке, перешедшем на расчет достаточности капитала через внутренние рейтинги (483-П) Владение пакетом специализированных программ/языков программирования в области анализа данных: SQL, R/Python Знание нормативных документов Банка России и международных в части оценки финансового риска (483-П, Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.) Приветствуется frm или prmia экзамен Что предлагаем: График работы: 5/2 пн-чт с 9:00 до 18:00 (пятница с 9:00 до 16:45) Официальное оформление в соответствии ТК РФ Конкурентный уровень дохода: оклад + премии Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу Доплата к отпуску и больничному листу Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях Льготное кредитование для сотрудников Корпоративные спортивные команды (тренировки) по разным видам спорта Обучение в корпоративном университете Банка Корпоративная библиотека Статус оборонного предприятияПохожие вакансии
Управляющий/ главный менеджер по методологии (внедрение ПВР)
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Риск-менеджер в Отдел управления жизненным циклом моделей и валидации
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Альфа-Банк
Инженер по квалификации (группа валидации направления операционного качества)
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Петровакс Фарм