Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах? Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки? В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы. Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента. Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере. Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants. Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования. Примеры вопросов на собеседовании: Доказать лемму Ито. (нестрого) Где применяется теорема Гирсанова? Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека. Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров? Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL). Обязанности Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков; Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов; Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск); Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков; Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска; Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров. Требования Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, мкн СПбГУ, ИТМО, матфак ВШЭ, ) Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями; Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.); Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике); Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках. Дополнительным преимуществом будет: Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.); Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление; Опыт управления рыночным и/или кредитным риском; Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark); Знания в области Machine Learning. Условия Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев); Работа в команде с опытными наставниками; Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником; На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование; Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка; Возможность удаленного или смешанного режима работы
Похожие вакансии